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芽庄sunrise赌场_持仓报告:美国10Y国债期货投机空仓再创历史纪录

时间:2019-12-25 09:52:28 阅读:4998

芽庄sunrise赌场_持仓报告:美国10Y国债期货投机空仓再创历史纪录

芽庄sunrise赌场,截止5月8日,ICE Brent原油期货(BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为548,405手,净多仓周变动减少26,512手。

NYMEX WTI原油期货(USO)净多仓为679,928手,净多仓周变动减少10,799手。

本周原油期货价格大幅上涨。全球基准布伦特原油期货(BNO)收于77.12美元,周上涨3%,已连续五周上涨。美国WTI原油期货(USO)收于70.51美元,周上涨1%。中国原油期货主力合约SC1809上涨3.47%,报471.2元,约合74.4美元。周三,SC1809最高报477.9元,为上市以来最高成交价。

5月8日凌晨,美国总统特朗普正式宣布将退出2015年签订的伊朗核问题协议,表示美国将对伊朗实施“最高级别经济制裁”(highest level of economic sanction),预计在3-6个月内开始。

美国投资银行Jefferies表示,预计伊朗原油出口将在未来几个月开始下降,并预计在10月份左右下降50万桶/天,最终或将减少100万桶/天。

美国能源信息署(EIA)周三公布,截至5月4日的一周里,美国原油库存减少了220万桶,市场预估为减少20万桶。与此同时,美国原油产量再创新高,达到1070万桶/天

周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布美国周度活跃原油钻井设备(OIH)数量增加10台,总数量达844台。

WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

COMEX黄金期货(GLD)净多仓为107,440手,周变动增加661手。

黄金期货本周基本收平。双线资本(DoubleLine Capital)CEO冈拉克(Jeff Gundlach)5月8日表示,期待黄金有突破性上涨,仍看好大宗商品,认为该资产类别今年能表现出色。

冈拉克对美元的长期前景非常悲观,但短期持乐观态度,原因是极端的美元净投机仓位。他表示,如果美元指数升破95,他并不感到意外。

10日,美国总统特朗普宣布,他与朝鲜最高领导人金正恩的会晤将于6月12日在新加坡举行。朝鲜半岛局势随着朝韩最高元首上月底的历史性握手趋向平缓。

COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

ICE美元指数期货(DXY)(UUP)净多仓周变动增加1,185手,本周净空仓为549手。

美元指数周中一度升至93上方,但周四、周五遇阻回落,本周收于92.56,结束连续三周上涨。不达预期的美国通胀数据缓和了美元加息预期。欧元基金(FXE)本周下跌0.14%。日元基金(FXY)本周跌0.17%,已经连续七周下跌。

英镑结束连续三周大跌,英镑基金(FXB)本周微涨0.05%。周四,英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)决定维持0.5%政策利率不变。近期,英国经济表现低迷,5月初公布的英国4月制造业PMI为近一年半最弱,一季度GDP环比增长0.1%,低于0.4%的市场预估,也低于英国央行预测的0.3%。英格兰银行行长卡尼(Mark Carney)暗示年内会加息一次。

ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

CBOT美国10Y国债期货(IEF)(TLT)本周投机净空仓为408,629手,净多仓周变动增加37,049手。

截止5月8日,美国10Y国债投机空仓升至1,106,307手,继4月24日后,再次达到有记录以来的最高值,显示市场对长期国债看法偏空。

美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

Cboe(CBOE)VIX指数期货(VXX)净多仓为17,589手,净多仓周变动减少3,373手,连续四周减少。VIX本周跌14.35%,至12.65,读数已连续五周回落,收于2月初“黑色星期一”以来的最低值。

Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

CME标普500指数期货(SPY)净多仓周变动增加600手,净多仓为1,186手。投机多仓、空仓本周均有所增加。

据“ETF精选”数据,标普500成分股组成的板块多数上涨。能源板块(XLE)上涨3.9%。科技(XLK)、金融(XLF)、工业(XLI)板块涨幅均超3%。

良好的季度业绩、巴菲特增持苹果,刺激标普500科技板块(XLK)两周以来上涨超过6%。本周四,苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、微软(MSFT)和英伟达(NVDA)齐创收盘价历史新高。Facebook(FB)本周也上涨了5.88%,驶离200日均线泥潭。

CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

Cboe比特币期货(XBT)净多仓为-1,635手,净多仓周变动减少38手。

英伟达(NVDA)一季度业绩显示,与加密货币挖矿相关业务收入强于预期,达到2.89亿美元。不过,英伟达首席财务官Colette Kress预计,二季度该业务收入将大幅下滑65%至1亿美元。今年早些时候出现的GPU芯片供应紧张问题即将得到缓解。

知情人士表示:“目前市场上已经出现了几十个挖矿专用的ASIC芯片,这从一定程度上将缓解市场需求,也会减轻英伟达二季度供货压力。”

英伟达周五股价下跌2.15%,其中一种解读认为,挖矿相关业务对该公司营收的影响超出预期,而加密货币领域的不确定性极高。但该股本周累计涨幅仍达6.5%,并带动半导体(SOXX)周涨4.2%。

周四,投资研究公司Fundstrat报告称,挖矿活动的增长将驱动比特币价格(BTC)2019年底升至20000-64000美元范围。

本周加密货币表现不佳。据Bitstamp交易所数据,北京时间5月12日11:00,比特币现货价格(BTC)在8446美元附近,而上周这一时段价格在9800美元附近。巴菲特、查理-芒格、比尔-盖茨等纷纷唱空,比特币本周从10000美元下方开启了一轮下跌。

Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

编者注:美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

CFTC的“Lagacy Report”将交易员持仓分为“可报告持仓”(Reportable Positions)、“非可报告持仓”(Nonreportable Positions)。前者又分为“商业”(Commercial)、“非商业”(Non-Commercial)持仓,而“非商业”常被视作投机者

通常,投资者更关心“可报告持仓”中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

按照CFTC的定义,“商业”是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

需要注意的是,ICE网站提供的COT,是不同于上述“Lagacy Report”的另一种统计口径,它将“可报告持仓”划分为四类,分别是:Dealer Intermediary(经纪商)、Asset Manager/Institutional(资产管理公司/机构)、Leveraged Funds(杠杆基金),及Other Reportables(其他可报告)。通常,“Asset Manager/Institutional”被视为投机者。ICE Brent原油期货投机净多仓采用这一口径数据。

除非特别说明,《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

(线索Clues / 李涛)

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